*Wissenschaftliches Programm*   *Liste der Vortragenden*

Sektion 7
Freitag, 22.09.2000, 15.00–15.20 Uhr, POT 112

Differenzenverfahren zur Lösung stochastischer partieller Differentialgleichungen

Christian Roth, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Es werden verschiedene stochastische Differenzenverfahren vorgestellt, mit denen versucht wird, die Lösung einer hyperbolischen stochastischen Differentialgleichung zu approximieren. Dazu werden bestimmte Eigenschaften für die Schemata wie die Konvergenz, die Stabilität und die Konsistenz im quadratischen Mittel eingeführt.

[1] H. Schurz: A Brief Introduction To Numerical Analysis Of (Ordinary) Stochastic Equations Without Tears [2] H. Schurz: General Principles For Numerical Approximation Of Stochastic Processes On Some Stochastically Weak Banach Spaces