Sektion 5

Mathematische Modellbildung (mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Finanzmathematik)



Harald L. Battermann, TU Chemnitz
Constant relative risk aversion and form equivalance classes
Montag, 18.09.2000, 15.30–15.50 Uhr, POT 361

Claas Becker, Deutsche Bank AG
Faktormodelle in der Kreditrisikomodellierung
Donnerstag, 21.09.2000, 14.45–15.30 Uhr, POT 361

Christian Bluhm, Deutsche Bank AG, Risk Analytics & Instruments
Mathematical Modelling in Credit Risk Management
Donnerstag, 21.09.2000, 14.00–14.45 Uhr, POT 361

Hermann Haaf, Dresdner Bank AG
John Schoenmakers, Weierstrass Institute Berlin
Relative pricing of complex structured products in a multi-factor LIBOR model
Donnerstag, 21.09.2000, 16.00–16.50 Uhr, POT 361

Peter Kischka, FSU Jena
Kausale Graphen
Dienstag, 19.09.2000, 14.00–14.50 Uhr, POT 361

Jörg-Uwe Löbus, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle in der Kausalanalyse
Dienstag, 19.09.2000, 15.00–15.20 Uhr, POT 361

Bernhard Peisl, Universität Konstanz / CoFE
On the Relationship of Information Processes and Asset Price Processes
Montag, 18.09.2000, 15.00–15.20 Uhr, POT 361

Michael Schröder, Universität Mannheim
The Laplace transform approach to valuing exotic options: the case of the arithmetic average Asian option
Donnerstag, 21.09.2000, 17.00–17.20 Uhr, POT 361

Karl Sigmund, Universität Wien
Dynamik des Ultimatum Spiels
Montag, 18.09.2000, 14.00–14.20 Uhr, POT 361

Rolf Steyer, FSU Jena
Unkonfundiertheit und kausale Unverfälschtheit in Regressionsmodellen
Dienstag, 19.09.2000, 16.00–16.20 Uhr, POT 361

István Szalkai, Veszprém University
Reaction Synthesis via Linear Algebraic Methods
Dienstag, 19.09.2000, 16.30–16.50 Uhr, POT 361

Klaus Wälde, TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften
The timing of technology shocks, economic fluctuations and growth
Montag, 18.09.2000, 14.30–14.50 Uhr, POT 361



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