INSTITUT FÜR MATHEMATISCHE STOCHASTIK
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Klaus Th. Hess
Publications and Preprints
 
 

Publications

Marginal–sum and maximum–likelihood estimation in a multiplicative tariff.
AStA Advances in Statistical Analysis 93, 221–233 (2009).

(with Klaus D. Schmidt)
Risikoteilung und Rückversicherung.
Wiss. Z. TU Dresden 55, 19–23 (2006).

(with Klaus D. Schmidt and Mathias Zocher)
Multivariate loss prediction in the multivariate additive model.
Insurance: Math. Econom. 39, 185–191 (2006).

(with Klaus D. Schmidt)
Optimal premium plans for reinsurance with reinstatements.
ASTIN Bull. 34, 299–313 (2004).

(with Klaus D. Schmidt and Anja Schnaus)
Sequentielle Modelle.
In: Handbuch zur Schadenreservierung, pp. 189–197,
Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft (2004).

(with Klaus D. Schmidt and Angela Wünsche)
Multinomial–Modell.
In: Handbuch zur Schadenreservierung, pp. 149–154,
Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft (2004).

(with Klaus D. Schmidt)
Credibility–Modelle (Schadenreservierung).
In: Handbuch zur Schadenreservierung, pp. 81–88,
Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft (2004).

Conditional zero–one laws.
Theory of Probability & Its Applications 48, 711–718 (2004).
Teorija Verojatnostij i ee Primenenija 48, 828–834 (2003).

Das kollektive Modell der Risikotheorie in der Schadenexzedenten–Rückversicherung.
Allg. Statist. Archiv 87, 309–320 (2003).

(with Klaus D. Schmidt)
A comparison of models for the chain–ladder method.
Insurance: Math. Econom. 31, 351–364 (2002).

(with Anett Liewald and Klaus D. Schmidt)
An extension of Panjer's recursion.
ASTIN Bull. 32, 283–297 (2002).

(with Klaus D. Schmidt)
Credibility–Modelle in Tarifierung und Reservierung.
Allg. Statist. Archiv 85, 225–246 (2001).

Ausgleichsverfahren für Kopfschäden: Bemerkungen zu einer Arbeit von Siegel.
Blätter DGVM 25, 61–71 (2001).


 

Textbook

(with Klaus D. Schmidt and Wolfgang Macht)
Arbeitsbuch Mathematik: Multiple–Choice–Aufgaben
Berlin–Heidelberg–New York: Springer (2000, 2005).


 

PhD Thesis

Bedingt unabhängige und identisch verteilte Folgen von Zufallsvariablen.
Technische Universität Dresden (1998).


 

Preprints
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik

A note on the decomposition of a random sample size.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 3/2007.

On the decomposition of mixed Poisson processes.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 3/2003.

An empirical central limit theorem for exchangeable random variables.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 3/2002.

Estimation of the mean under vague prior information.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 3/2001.

Random partitions of samples.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 1/2000.

(with Klaus D. Schmidt)
A note on Poisson renewal processes.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 1/1999.

(with Wolfgang Macht and Klaus D. Schmidt)
Thinning of risk processes.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 1/1995.

(with Klaus D. Schmidt)
Experience reserving under vague prior information.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 5/1994.

(with Klaus D. Schmidt)
A remark on modelling IBNR claim numbers with random delay pattern.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 4/1994.

(with Klaus D. Schmidt)
Convergence of Bayes and credibility premiums in the Bühlmann–Straub model.
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 3/1994.