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Sommer / summer 2012
(kommendes Semester/ next term)
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Winter / winter 2012/13
(laufendes Semester / current term)
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Bisherige
Veranstaltungen
past courses
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| Technische
Universität Dresden |
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| Winter
2012/13 |
- Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Vorlesung mit Übung)
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Sommer 2012 /
Summer 2012 |
- Vertiefung Stochastik
für Bachelor Mathematik (Vorlesung Stochastic Calculus)
- Stochastic Processes
(Vorlesung mit Übung)
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| Winter
2011/12 |
- Mathematik I / 1 für
Elektrotechniker (Vorlesung mit Übungen)
- Introduction to Markov Semigroups
(Vorlesung)
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Sommer 2011 /
Summer 2011 |
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| Winter
2010/11 |
- Wahrscheinlichkeitstheorie
(Vorlesung, Übungen)
- Lévy Processes
(Seminar)
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Sommer 2010 /
Summer 2010
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- Stochastic Processes (Vorlesung,
Übungen)
- MAST (1. Hälfte,
Vorlesung mit Übungen)
- Proseminar "Ungleichungen"
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| Winter
2009/10 |
- Stochastic Calculus (Vorlesung,
Übungen)
- Markov Processes (Seminar)
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Sommer
2009 /
Summer 2009
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- Lévy Processes
(Vorlesung, Übungen)
- Reading Course: Stochastic
Analysis (Malliavin Calculus)
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| Winter 2008/09 |
- Wahrscheinlichkeitstheorie
(Vorlesung, Übungen)
- Topics in SDEs (Seminar)
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Sommer 2008 /
Summer 2008
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- Maßtheorie und
Stochastik: MAST (Vorlesung)
- Stochastic Processes (Vorlesung,
Übung)
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| Winter 2007/08 |
- Wahrscheinlichkeitstheorie
(Vorlesung, Übungen)
- Lévy-Prozesse
(Vorlesung)
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Philipps Universität zu Marburg
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Sommer 2007
Summer 2007 |
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| Winter 2006/07 |
- Stochastik 0:
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Vorlesung mit
Übungen)
- Stochastische
Differentialgleichungen (Vorlesung mit Übungen)
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Sommer 2006
Summer 2006 |
- Stochastische Prozesse: Markovprozesse
(Vorlesung mit Übungen, ab 5. Semester)
- Praktikum zur
Stochastik (Vorlesung und Praktikum)
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| Winter 2005/06 |
- Stochastik
2: Wahrscheinlichkeitstheorie (ab 5. Sem., Vorlesung mit
Übungen)
-
Einführung in die Theorie der Operatorhalbgruppen (ab 5. Sem.,
Vorlesung)
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Sommer 2005
Summer 2005 |
- Lévy-Prozesse
(ab 6. Sem. Vorlesung mit
Übungen)
- Maß- und
Integrationstheorie (Stochastik I) (ab
4. Sem. Vorlesung mit Übungen)
- Seminar über Brownsche
Bewegung und Stochastische Integration (ab 6. Sem.)
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| Winter 2004/05 |
- Stochastik
2: Wahrscheinlichkeitstheorie (ab 5. Sem., Vorlesung mit
Übungen)
-
Poisson-Prozesse (ab 3. Sem., Vorlesung)
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University of Sussex @ Brighton, U.K.
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| Spring 2004 |
- Functional Analysis (Y3, BSc Math)
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| Autumn 2003 |
- Measure and Integration (Y3, BSc Math)
- Introduction to Analysis 1 (Y1, BSc Math)
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| Spring 2003 |
- Numerical Analysis (Y2, BSc Math)
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| Autumn 2002 |
- Integration and Measure (Y3, BSc Math)
- Advanced Calculus 1 (Y1, BSc Math)
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| Spring 2002 |
- Complex Variable (Y2, BSc Math)
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| Autumn 2001 |
- Functional Analysis 1 (Y4, MSc Math / MMath)
- Advanced Calculus 1 (Y1, BSc Math)
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| Spring 2001 |
- Complex Variable (Y2, BSc Math)
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| Autumn 2000 |
- Functional Analysis 1 (Y4, MSc Math / MMath)
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The Nottingham Trent University, Nottingham,
U.K.
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| Spring 2000 |
- Mathematics E for engineers (Y2, BEng)
- Analysis (Y2, BSc Math)
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| Autumn 1999 |
- Mathematics D for engineers (Y2, BEng)
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| Spring 1999 |
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| Autumn 1998 |
- Mathematics for electrical engineers (Y2, BEng)
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Thema / Topic |
Jahr / Year |
first position after graduation |
| Felix Lindner |
Approximation and Regularity of Stochastic
Partial Differential Equations |
2011 |
TU
Dresden |
| Alexander Schnurr |
The Symbol of a Markov Semimartingale |
2009 |
U
Dortmund |
Betreute
Abschlußarbeiten
Dissertations supervised
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| Projekttitel /
Topic |
Grad / Degree |
Jahr / Year |
first position after graduation |
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Marcus Stochastic Differential Equations
(Laura Priekule) |
Dipl-Math |
2013 |
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Die verallgemeinerte Dynkinformel und Anwendungen
(Katrin Möller) |
Dipl-Math |
2013 |
Deutsche Bundesbank |
The Lévy-Khinchine Formula
(Michaela Duricová) |
Dipl-Math |
2012 |
Munich Re |
Existenzaussagen zu Gleichgewichten in
One-Shot-Games
(Christian Lossack) |
Dipl-Math |
2012 |
Sächsische
Aufbaubank
(Risikomanagement) |
Bewertung von amerikanischen Optionen
durch Simulationstechniken
(Daniel Kretschmer) |
Dipl-Math |
2012 |
Allianz PKV |
Theoretical and practical aspects of the
numerical solution of stochastic differential equations
(Martin Zinner) |
Dipl-Math |
2012 |
KPMG Frankfurt |
Fractal random geometry
(Julian Hollender) |
Dipl-Math |
2012 |
PhD (TU
Dresden) |
| Multifractional Processes (Xaver Jost) |
Dipl-Math |
2012 |
Deloitte
Berlin (Risikomanagement)
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Additive Prozesse und einige
Pfadeigenschaften
(Weijun Yu) |
Dipl-Math |
2011 |
PhD
(TU Chemnitz) |
| Representation of Martingales with Jumps
and Application to Mathematical Finance (Ludwig Schnitter) |
Dipl-Math |
2011 |
Commerzbank (Risikomanagement) |
Normal approximation of the small jumps of
Lévy processes
(Matthias Liermann) |
Dipl-Math |
2011 |
Oliver Wyman,
Frankfurt |
Coherent risk measures
(Alexander Enke) |
Dipl-Math |
2011 |
Freitag
& Co Investment Banking |
Gaugeability and conditional gaugeability
with applications
(Eik Fritzsche) |
Dipl-Math |
2011 |
SAP |
Ruinwahrscheinlichkeiten
(Mareen Mudry) |
Dipl-Math |
2011 |
Robotron |
Lévy Insurance Risk Model and
Taxation
(Melanie Tinz) |
Dipl-Math |
2010 |
SAP |
Spektraldarstellungen von MCARMA Prozessen
(Florian Büttner) |
Dipl-Math |
2010 |
HUK-Coburg |
Limit Theorems for Continuous Time Random
Walks
(André Süß) |
Dipl-Math |
2009 |
PhD
(U Barcelona) |
Affine processes and their symbols
(Sören Kretschmar) |
Dipl-Math |
2009 |
Deutsche
Bank |
Portfolio theory with jump processes
(Marco Barchmann) |
Dipl-Math |
2009 |
Deutsche
Bank |
Multifraktale
Analysis von Lévy Prozessen (zusammen betreut mit S. Dahlke,
Marburg)
(Simon Göbel) |
Dipl-Math |
2009 |
Gymnasiallehrer |
Lokale
Regularitätsabschätzungen mittels stetiger
Wavelet-Transformationen) (zusammen betreut mit S. Dahlke, Marburg)
(Simon Wiesler) |
Dipl-Math |
2008 |
PhD (RWTH
Aachen) |
Multiparameter-Prozesse
(Felix Lindner) |
Dipl-Math |
2007 |
PhD (TU
Dresden) |
Lévy copulas and Lévy
processes
(Ibrahim Kara) |
Dipl-WiMath |
2007 |
no information |
Stochastische Prozesse auf
selbstähnlichen Mengen
(Christine Licht) |
Dipl-Math |
2007 |
PhD (U Bamberg) |
Die gebrochene Brownsche Bewegung und ihre
Verbindung zum fractional calculus
(Arno Weiershäuser) |
Dipl-Math |
2007 |
PhD
(U Konstanz) |
p-Variation
von Markov-Prozessen
(Katharina Ise) |
Dipl-Math |
2007 |
West
LB |
| Martingales |
BSc |
2003 |
| Fourier
Analytic Techniques in Probability Theory |
BSc |
2003 |
| Convergence
of Fourier Series |
MMath |
2002/2003 |
|
Lévy Processes |
MSc |
2001/2002 |
| Harmonic
Functions |
BSc |
2002 |
| Option
Pricing (continuous model) |
BSc |
2002 |
| Option
Princing (discrete model) |
BSc |
2002 |
| Option
Princing (discrete model) |
BSc |
2002 |
| Option Pricing |
MMath |
2001 |
| Random Walks
and Electrical Networks |
BSc |
1999/2000 |
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