Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie

Wintersemester / Winter term 2015/2016

AG Analysis & Stochastik / Analysis & Stochastics Seminars

Prof. Dr. Anita Behme  •   Prof. Dr. Martin Keller-Ressel  •  Prof. Dr. Zoltán Sasvári
Prof. Dr. René Schilling  •  Prof. Dr. Friedemann Schuricht

Ort / venue:   Zellescher Weg 12-14, Willersbau A 124
Zeit / time: Donnerstag / Thursday 14:15


Termine / dates   Aktuelle Vorträge / current lectures
16.03.2017 14:15 Uhr    Alexei Kulik (Kiev)
Parametrix method for semi-parametric locally stable Levy-type models

15:15 Uhr    Mariusz Olszewski (Wroclaw)
Good labelling, projections and reflected Brownian motion on planar simple nested fractals
20.04.2017 Dresden-Wien Workshop in Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Finanzmathematik
Ort: TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Organisation: Prof. Dr. Martin Keller-Ressel und Prof. Dr. Dietmar Ferger,
Prof. Dr. Uwe Schmock und Prof. Dr. Mathias Beiglböck
Programm
27.04.2017 15:00 Uhr    Andrey Pilipenko (Uni Kiev)
On a Selection Problem for Small Noise Perturbation of Unstable Dynamical Systems
04.05.2017 15:00 Uhr    Christel Geiss (Jyväskylä)
On the first exit time of Brownian bridges and the convergence rate of the binomial tree scheme
11.05.2017 14:15 Uhr    Thomas Schmidt (Uni Hamburg)
The (thin) obstacle problem for the total variation

15:30 Uhr    Lars Hentschel
Kolloquium zur Masterarbeit: Das 4/2 Modell
Gutachter: Prof. Dr. Martin Keller-Ressel, Dr. Paolo Di Tella
18.05.2017 Dresdner Mathematisches Seminar, 17:00 Uhr, WIL C307
Prof. Dr. Claudia Klüppelberg (TU München)
Max-linear models on directed acyclic graphs
24.05.2017 16:00 Uhr    WIL C 207 (!)
Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of SDEs and SPDES with Holder Continuous Drifts  (Abstract)
25.05.2017 Feiertag - Himmelfahrt
26.05.2017 11:00 Uhr    WIL C 207 (Bitte Änderung für Zeit und Ort beachten!)
Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of Invariant Measures for Regime-Switching Diffusions  (Abstract)
01.06.2017 14:45 Uhr   
Prof. Raghu Nandan Sengupta (Indian Institute of Technology Kanpur, India)
Reliability and Robust Portfolio Optimization: An Introduction  (Abstract)

15:45 Uhr   
Dr. Nikola Sandric (University of Zagreb)
A note on the Birkhoff ergodic theorem
07.06.2017 (Mi) Dresdner Mathematisches Seminar, 17:00 Uhr, WIL C307
Prof. Reinhard Siegmund-Schultze (Universität Agder Kristiansand, Norwegen)
Richard von Mises (1883-1953), ein österreichischer Ingenieur,
Pionier moderner angewandter Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung,
sowie jüdischer Emigrant in die Türkei und nach Amerika
19.07.2017 (Mi) 14:00 Uhr    Misha Lifshits (St. Petersburg)
Energy Saving Approximation of Random Processes

15:00 Uhr   Alex Kulik (Kiew)
Diffusion approximation for fully coupled systems: the time delay
20.07.2017 (Di) 10:00 Uhr    Pawel Sztonyk (TU Wroclaw)
Perturbations of tempered semigroups