VERSICHERUNGSMATHEMATIK

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Klaus D. Schmidt
Hilbert–Räume in der Stochastik II

 

Vorlesung im Sommersemester 2008
 

Umfang:  2+0+0
Zeit und Ort:  Mo 3. DS WIL A 124
Zielgruppe:  Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse:  Maßtheorie und Stochastik
Inhaltsübersicht:  In der Vorlesung sollen Anwendungen von Hilbert-Raum Methoden in der Stochastik, unter anderem in der Kapitalmarkt-Theorie und der Versicherungsmathematik, diskutiert werden.
 





C. Weber, 01.04.2008