Lehrstuhl für Versicherungsmathematik

Dresdner Forum zur Versicherungsmathematik

Prof. Dr. Klaus D. Schmidt Lehrstuhl für Versicherungsmathematik

Dresdner Forum zur Versicherungsmathematik 2006

Am 23. Juni 2006 findet an der Technischen Universität Dresden das fünfte Dresdner Forum zur Versicherungsmathematik statt. Das Thema lautet

Multivariate Methoden und Modelle

Die Veranstaltung wird vom Verein zur Förderung der Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Dresden e.V. in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Dresden durchgeführt.

Programm 09:00 Begrüßung 09:05 Ekkehard Kessner Die Bedeutung von Abhängigkeitsstrukturen in der Rückversicherung 10:00 Johanna Nešlehová Eine Einführung in Copulas 10:45 Pause 11:15 Thomas Ridder Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in Kreditportfolios 12:15 Mittagessen 14:00 Klaus Th. Hess, Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher Von der Uni zur multivariaten Schadenreservierung ( I,   II,   III ) 15:00 Anja Schnaus Multivariate Schadenreservierung in der Praxis 15:30 Christian Braun Der Prognosefehler des Chain–Ladder–Verfahrens bei korrelierten Abwicklungsdreiecken 16:00 Ende