18.04.2013 Dipl.-Math. Steve Kalke (Universität Rostock)
Some covariance models for multivariate random fields
04.04.2013 Dipl.-Math. Viktor Mosenkis (NAG und RWTH Aachen)
NAG Numerical Libraries
31.01.2013 Prof. Dr. Martin Schlather (Universität Mannheim)
Geometrische Strukturen charakteristischer Funktionen
24.01.2013 Dr. Tomasz Grzywny (Wroclaw University of Technology, Poland)
Heat kernel estimates for isotropic unimodal Lévy processes.
20.12.2012 Dr. Michal Barski (Universität Leipzig)
Bond market models with Lévy processes
13.12.2012 Niklas Willrich (Humboldt Universität Berlin)
Solutions of martingale problems for Levy-type operators with discontinuous parameters
and existence of weak solutions for associated stochastic differential equations
13.12.2012 Prof. Dr. Peter Imkeller (Humboldt Universität Berlin)
A Fourier approach of pathwise integration
12.12.2012 Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim, Lehrstuhl für Mathematik I, Wirtschaftsmathematik)
Some optimization problems arising in stochastic finance
07.12.2012 Michael Fackler(Aktuar DAV)
Risikotransfer - wie Katastrophen tragbar (gemacht) werden; Ökonomische, rechtliche, kulturelle und mathematische Aspekte
30.11.2012 Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Zeitkonsistente Risikomaße als Grundlage für Solvency II
29.+30.11.2012 Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Vortragsreihe Versicherungsmathematik: Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (1–3)
22.11.2012 Dipl. Ing. Privatdoz. Dr. Mathias Beiglböck (Universität Wien)
Optimal Transport and Model Independence
08.11.2012 Dr. Ivo F. Sbalzarini (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden)
From stochastic optimization to more efficient simulation algorithms
01.11.2012 Andrey Efimov (Ural Federal University)
A version of the Turán problem for radial positive-definite functions
26.10.2012 Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (
EBZ Business School in Bochum)
Sensitivitäten der Thiele-Gleichung mittels linearer Operatoren
25.10.2012 Prof. Dr. Jordan Stoyanov (Newcastle University)
Moment Determinacy of Probability Distributions
12.10.2012 Dr. Heinz-Jürgen Klemmt (Gen Re)
Tailschätzung von Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Schadenportefeuilles
26.07.2012 Oana Lupascu (Romanian Academy of Science)
Markov processes and the martingale problem associated with subordination in the sense of Bochner of L^p–semigroups
05.07.2012 Dr. Tomasz Grzywny (TU Wroclaw, TU Dresden)
One dimensional subordinate Brownian motion
22.06.2012 Dr. Markus Haase (TU Delft)
Bernstein Functions and Rates in Mean Ergodic Theorems
21.06.2012 Dr. Uta Freiberg (Universität Siegen)
Differential operators on fractal subsets of the real line
21.06.2012 Prof. Dr. Uta Berger (TU Dresden, Forest Biometrics)
The role of modeling in conservation biology (and other interesting fields)
14.06.2012 Dr. Olga Aryasova (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
A Wiener process in Euclidian space with intersecting membranes. A stochastic model for a coastline
07.06.2012 Prof. Dr. Wojbor Woyczynski (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio)
Nonlinear and Nonlocal Porous Medium Equation and Its Probabilistic Interpretation
07.06.2012 Prof. Dr. Rudolf Liedl (TU Dresden, Fachrichtung Hydrowissenschaften)
Mathematical models in groundwater management
06.06.2012 Prof. Dr. Angela Stevens (Universität Münster)
Mathematische Modellierung lokal interagierender zellulärer Systeme
24.05.2012 Prof. Dr. Rupert Lasser (Helmholtz Zentrum München)
Generalized Banach Limits and Growth Conditions of Orthogonal Polynomials
24.05.2012 Prof. Dr. Markus Reiß (HU Berlin)
A Donsker theorem for Levy measures
10.05.2012 Naotaka Kajino (Universität Bielefeld)
Weyl's Laplacian eigenvalue asymptotics for the measurable Riemannian structure on the Sierpinski gasket
12.04.2012 Dr. Victorya Knopova (Glushkov Institute, Kiev)
Small time estimates on Lévy processes
23.03.2012 Prof. Aleksei V. Chechkin (Universität Kharkov)
Surprises from Levy flights in anharmonic potential wells
23.03.2012 Prof. Igor Sokolov (HU Berlin)
Levy flights in a harmonic well still bring surprises
23.03.2012 Prof. Ilya Pavlyukevich (FSU Jena)
First exit times of the integrated Levy-driven OU-processes
23.03.2012 Dr. Marcin Magdziarz (TU Wroclaw, TU Dresden)
Ergodic properties of some classes of anomalous diffusion processes
18.01.2012 Prof. Dr. Alexander Lindner (TU Braunschweig)
Verteilungseigenschaften der Randverteilung stationärer verallgemeinerter Ornstein-Uhlenbeck Prozesse
16.01.2012 Jörg Hörster (Frankfurt/Main)
Quo vadis Finanzmathematik in der Praxis?
03.11.2011 Prof. Michael Marcus (The City College of New York, USA)
Gaussian processes, permanental processes and local times
28.10.2011 Prof. Dr. Michael Röckner (Universität Bielefeld)
Recent extinction results for stochastic porous media equations and applications to self-organized criticality
21.10.2011
Festkolloquium 20 Jahre (neue) Versicherungsmathematik an der Technischen Universitat Dresden
20.10.2011 Dr. Marcin Magdziarz (University of Technology Wroclaw, TU Dresden)
Stochastic representation of anomalous diffusion processes
14.07.2011 Jun.-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko (Universität Ulm)
Competition between branching random walks
01.02.2011 PD Dr. Petra Friederichs (Universität Bonn, Meteorologisches Institut)
Probabilistic forecast approaches for high-impact weather
01.02.2011 Prof. Dr. Joachim Naumann (HU Berlin)
Mathematical problems in perfectly plastic fluid theory
28.01.2011 Prof. Olek Smolyanov (Lomonosov University, Moscow, Russia)
Feynman formulae and path integrals
28.01.2011 Prof. Yana Butko (Bauman Moscow State Technical University, Russia)
Hamiltonian and Lagrangian Feynman formulae related to Feller semigroups
25.01.2011 M.Sc. Eberhard Mayerhofer (Vienna Institute of Finance)
A characterization of non-central Wishart distributions
18.01.2011 Prof. Dr. Ingo Roeder (TU Dresden)
Stem cell theories and models - reconciling facts and hypotheses.
11.01.2011 Dr. Alexander Schnurr (TU Dortmund)
On the Construction of a Hunt Semimartigale Which is Not an Ito Process.
21.12.2010 Dr. Tobias Oertel-Jäger (TU Dresden)
Parameter exclusion and strange non-chaotic attractors.
17.12.2010 PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Eine Charakterisierung mehrdimensionaler Markovscher Zählprozesse.
15.12.2010 Prof. Dr. Josef Teichmann (ETH Zürich)
Affine processes and their applications.
14.12.2010 Anja Richter (HU Berlin)
Explicit solutions to the utility maximization problem in affine stochastic volatility models.
07.12.2010 Prof. Dr. Thorsten Schmidt (TU Chemnitz)
Shot Noise Processes in Insurance and Credit Risk.
03.11.2010 Prof. Alexander Weron (TU Wroclaw)
When can anomalous diffusion be embedded in Brownian motion?
02.11.2010 Prof. Jian Wang (Fujian, China)
Coupling methods for Lévy processes
15.07.2010 Dr. Pawel Sztonyk (TU Wroclaw)
Asymptotics of Transition Densities of Jump Processes
24.06.2010 Dr. Christel Geiß (University of Jyväskylä)
Discrete time hedging in the Levy model
17.06.2010 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff (Westsächsische Hochschule Zwickau)
Generalized polynomial chaos expansions and the solution of pdes with random parameters
17.06.2010 Prof. Dr. Rupert Lasser (Helmholtz Zentrum München)
On positive definite and stationary sequences in Hilbert spaces with respect to orthogonal polynomials
10.06.2010 Dr. Michael Hinz (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Potential spaces, Dirichlet forms and SPDE
03.06.2010 Dr.-Ing. Elke Franz, Dipl. Medien-Inf. Thomas Gloe (TU Dresden, Fakultät für Informatik)
Untersuchung des Rauschens in digitalen Bildern
29.04.2010 Prof. Dr. Tadeusz Kulczycki (TU Wroclaw)
The spectral theory of the Cauchy process
21.01.2010 Dr. Jan Kristensen (University of Oxford)
On estimates in L^1 that involve gradients
14.01.2010 Dr. Robert Stelzer (TU München)
On strong solutions of positive definite jump-diffusions
08.01.2010 Dr. Matthias Heymann (Duke University, USA)
Computation, Existence and Properties of Maximum Likelihood Transition Curves
09.12.2009 Prof. Dr. Christiane Tammer (MLU Halle-Wittenberg)
Skalarisierungsfunktionale und deren Anwendung in der Finanzmathematik
03.12.2009 Dott. mag. Enea Parini (TU Köln)
Der zweite Eigenwert des p-Laplace Operators fuer p gegen 1
26.11.2009 Dr. Markus Schicks (TU Braunschweig)
Finite Variation of Levy Processes
20.11.2009 PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Mehrdimensionale Zählprozesse
04.11.2009 Prof. Dr. Katrin Wendland (Universität Augsburg)
A Hiker's Guide to K3
30.10.2009
Tag der Dresdner Aktuare
30.10.2009 Roland Kern (Deutsche Lufthansa AG)
Finanzmanagement in turbulenten Zeiten
22.10.2009 Dr. Jian Wang (Peking)
Feller Continuity of Levy Type Operators
21.10.2009 Prof. Dr. Tilmann Gneiting (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
Probabilistic weather forecasting
03.07.2009 Dr. Gero Schindlmayr (Leiter Market Risk Management UK, Gas & Oil, RWE AG)
Risikomanagement in Energieunternehmen
02.07.2009 Prof. Dr. Carsten Trunk (TU Ilmenau)
Spektraltheorie für Sturm-Liouville Operatoren mit indefinitem Gewicht
01.07.2009 Prof. Dr. Stefan Hildebrandt (Universität Bonn)
Die Kopenhagener Preisschrift von Gauß und das Problem von Plateau
26.06.2009 Dipl.-Math. Claudia Hein (HU Berlin)
Power variation of stable Levy SDEs and application to paleoclimatic data
19.06.2009 Prof. Dr. Dietrich Stoyan (TU Bergakademie Freiberg)
Das Kirschkern-Modell und seine wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung
11.06.2009 Prof. Dr. Matthias Weber (HTW Dresden)
On Stochasticity of Solutions of Differential Equations with a Small Delay
04.06.2009 Dr. Maxim Derevyagin (Lille)
Pade approximation and indefinite moment problems
28.05.2009 Prof. Dr. Reinhard Viertl (Wien)
Ungewissheit und deren mathematische Beschreibung - Fuzzy Modelle und Stochastik
06.05.2009 Prof. Dr. Albrecht Böttcher (Chemnitz)
Altes und Neues über Toeplitzdeterminanten
23.04.2009 Dr. Yana Butko (Moskau)
Feynman and Feynman-Kac formulae for evolutionary equations via the Chernoff theorem
14.04.2009 Dipl.-Math. Christian H. Weiß (Universität Würzburg)
Modellierung und Kontrolle von Zähldaten–Prozessen
06.03.2009 Prof. Yuichi Shiozawa (Kyoto, Japan)
Branching Brownian motions in random environment
15.01.2009–17.01.2009
Workshop on Jump Processes
13.11.2008 Prof. Toshihiro Uemura (Kobe, Japan)
Conservation property of symmetric jump processes
06.11.2008 Doz. Dr. A. Jokiel-Rokita (Universität Wroclaw)
Bayes sequential estimation for a subclass of exponential family of distributions
06.11.2008 Prof. Dr. R. Magiera (Universität Wroclaw)
On invariant estimation of a continuous cumulative distribution function
06.11.2008 Dr. Emilio Porcu (Universität Jaume I, Castillón, Spanien)
Completely monotone, Stieltjes, Bernstein classes and their connections to spatial correlation functions
28.10.2008 Prof. Wolfgang Wertz (TU Wien)
Fraktale Strukturen in Biologie und Medizin
Sept./Oct. 2008 topical month / Themenmonat
Stochastic Analysis and Related Topics
18.07.2008 Martin Thiesen (Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH)
Stochastische Unternehmensmodelle in der Lebensversicherung
17.07.2008 Prof. Dr. Martin Schlather (Universität Göttingen)
Processes between random fields and marked point processes.
17.07.2008 Dr. Wolfgang zu Castell (Institute of Biomathematics and Biometry, Helmholtz Zentrum Muenchen)
Kernel-based learning using radial functions.
17.07.2008 Georg Berschneider (Institute of Biomathematics and Biometry, Helmholtz Zentrum Muenchen)
Positive definite kernels on graphs.
16.07.2008 Prof. Dr. Christoph Schwab (ETH Zürich, Seminar für Angewandte Mathematik )
Numerical Analysis of Pseudo-Differential Equations for Markov Processes
11.07.2008 Margit Dasch (Maravon GmbH)
Electricity Markets and Models: Structuring, Trading & Risk Management.
03.07.2008 Prof. Dr. Nguyen Van Thu (Ho-Chi-Minh City)
Strictly stationary processes defined by othogonal polynomials.
26.06.2008 Dr. Walter Hoh (Bielefeld)
Calculus for pseudo-differential operators with negative definite symbols.
19.06.2008 Simon Wiesler (Marburg)
Characterization of local regularity by means of the continuous wavelet transform.
12.06.2008 Dr. Helmut Abels (MPI Leipzig)
On localization of non-local operators related to jump processes.
03.06.2008 Dr. Tomáš Cipra (University of Prague)
Some results in recursive time series methods.
30.05.2008 Dr. Peter Kaletta (Hamburg, Airbus Deutschland)
Optimization of Composite Aircraft Structures at Airbus (several past, current and future projects)
22.05.2008 Dr. Achim Wübker (Universität Göttingen)
L^2-spectral gap for Markov-Operators
21.05.2008 Prof. Dr. Dirk Hundertmark (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Mathematical challenges from non-linear fiber optics
19.02.2008 Prof. Dr. Alexander Bendikov (Universität Wroclaw)
A Nash type inequality for fractional powers of Markov generators
25.01.2008 Workshop on Jump Processes.
11.12.2007 Wilfried Greksch (Martin–Luther–Universität Halle–Wittenberg)
Ein Filtrationsproblem für eine lineare fraktale stochastische Evolutionsgleichung.
30.11.2007 Birgit Debrabant (TU Darmstadt)
Punktprozesse mit einer verallgemeinerten Ordnungsstatistik–Eigenschaft.
02.11.2007 Masatoshi Fukushima (Kansai University, Osaka)
On Boundary Theory of Markov Processes and Duality.
01.11.2007 Christian Berg (Universität Kopenhagen)
Quantum Hilbert matrices and orthogonal polynomials.
|
