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INSTITUT FÜR MATHEMATISCHE STOCHASTIK
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Seminar Stochastik: Monte Carlo
Methoden
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Termin: Mo., 2.DS, WIL C 204 Inhalt: Computersimulationen
gewinnen in den verschiedensten Wissenschaftsgebieten zunehmend an Bedeutung.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen können heute auf Computern,
deren Performance sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches verbessert
hat, immer anspruchsvollere mathematische Modelle implementiert werden.
Andererseits erfordern bestimmte Fragestellungen mit hoher Komplexität neben
analytischen Lösungsansätzen das Computer-'Experiment'. Das
Seminar soll eine Einführung in die Grundlagen der Monte-Carlo-Simulation
geben. Dabei werden kurz Methoden zur Konstruktion von
Zufallszahlengeneratoren behandelt werden. Danach werden ausführlich
Simulationsmethoden studieren, die auf dem Modell der Markov-Ketten basieren.
Es werden vielfältige Anwendungen, vor allem aus den Biowissenschaften
diskutiert. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Literatur: Nel Madras (2002): Lectures on Monte Carlo Methods. The
Fields Institute. Jun S. Liu (2004): Monte Carlo
Strategies in Scientific Computing, Springer. P. Bremaud
(1998) Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York. [O. Häggström
(2000) Finite Markov Chains and Algorithmic Applications.] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grundkenntnisse
in Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik werden
vorausgesetzt. Grundwissen über Markovketten ist
erwünscht, kann aber auch seminarbegleitend erworben werden.
letzte Änderung: 02.04.2011 |
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