VL Vertiefung Stochastik-Statistik (Modul Math Ba STOCHV), Wintersemester 2019/20
für Bachelor-Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik
Donnerstag 14:50 – 16:20, WIL/C307
Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A120
Gegenstand der Vorlesung sind Anwendungen der Stochastik in der Finanzmathematik und Risikobewertung.
Insbesondere werden folgende Themen behandelt:
- Binomialbaummodell und Black-Scholes-Modell
- Optimale Investition unter Risiko
- Kohärente und Konvexe Risikomaße
- Optimales Stoppen in diskreter Zeit
Im Zuge der Vorlesung werden auch Resultate über diskrete Martingale sowie zur konvexen Optimierung und deren Dualitätstheorie behandelt.
Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:
- 7.11. – Übungsblatt 1
- 21.11. – Übungsblatt 2
- 5.12. – Übungsblatt 3
- 10.1. – Übungsblatt 4
- 24.1. – Übungsblatt 5
- 7.2.
VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Wintersemester 2019/20
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Montag 13:00 – 14:30, WIL/C102
Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A124
- 30.10. – Übungsblatt 1
- 13.11. – Übungsblatt 2
- 2.12. – Programmieraufgabe Teil 1:
- 18.12. – Übungsblatt 3
- 27.1.
VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM), Wintersemester 2018/19
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Dienstag 13:00 – 14:30, WIL/A124
Mittwoch 9:20 – 10:50, WIL/C104
Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:
- 23.10. – Übungsblatt 1
- 7.11. – Übungsblatt 2
- 27.11. – Übungsblatt 3
- 19.12. – Übungsblatt 4
- 16.1. – Übungsblatt 5
- 30.1. – Übungsblatt 6
Die mündlichen Prüfungen finden am 19.2. und 20.2. in Raum B316 statt. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.
VL Mathematical Finance II (Modul Math Ma-MMMA), Sommersemester 2018
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Montag 14:50 – 16:20, WIL/C104
Donnerstag 11:10 – 12:40, WIL/C104
Prüfungstermine: 23.7., 26.7. und 5.10. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.
VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Wintersemester 2017
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A221
Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A124
The lecture will be replaced by exercise classes on the following days:
- 1.11. – Exercise Sheet 1
- 15.11. – Exercise Sheet 2
- 6.12. – Exercise Sheet 3
- 17.1. – Exercise Sheet 4
VL Stochastic Calculus (Modul Math Ma STOCAL), Sommersemester 2017
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Dienstag 11:10 – 12:40, WIL/C102
Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C102
Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:
- 25.4. – Übungsblatt 1
- 9.5. – Übungsblatt 2
- 23.5.- Übungsblatt 3
- 13.6. – Übungsblatt 4
- 27.6. – Übungsblatt 5
- 14.7. – Übungsblatt 6
VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM), Wintersemester 2016/17
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Montag 14:50 – 16:20, WIL/A120
Dienstag 14:50 – 16:20, WIL/A124
Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:
- 24.10.
- 14.11.
- 28.11.
- 12.12.
- 9.1.
- 23.1.
Hier finden Sie das Infoblatt zur Prüfung.
VL Random Graphs and Networks, Wintersemester 2016/17
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Dienstag 9:20 – 10:50, WIL/C129
Hier finden Sie einen Üblick zum Vorlesungsinhalt.
VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Sommersemester 2016
für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Dienstag 9:20 – 11:10, WIL/C102
Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C102
- Überblick über den Vorlesungsinhalt
- Vorlesungsskript
- Skript-Ergänzung Lineare Programmierung & Beweis FTAP I + II
Archiv (Lehrveranstaltungen an der TU Dresden, TU Berlin und ETH Zürich vor WS 2015/16)