Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie

sommersemester/summer term 2019

Stochastik Vertiefung BA (Modul STOCHV) - "diskrete stochastische Prozesse"

Umfang / contact: 4+0
Ort / venue: Willersbau, Zellescher Weg 12 -14
Zeit / time: Di / Tue 1. DS (7:30-9:00) , WIL C 205
Do / Thu 1. DS (7:30-9:00) , WIL C 205
Übungen / tutorials: während der VL / part of the lecture
Beginn / begin: 1 Semesterwoche / 1st week of term
Niveau / level : Bachelor 3. Jahr / BSc year 3
Unterrichtssprache /
language:
Deutsch / English on request -- derzeit VL auf deutsch
Prüfung / exam: Klausur (110 Min) - 16. Juli 2019, voraussichtlich 2 & 3 DS
Anmeldung: über HISQIS
Hilfsmittel: für beider Prüfungsteile zusammen: 1 DIN-A4 Blatt, beidseitig hanschriftlich beschrieben, nicht-programmierbarer Taschenrechner
1. WH / 1st resit: Wiederholungsklausur zu Beginn des Wintersemesters im Oktober 2019
Anmeldung:
Hilfsmittel: gleiche Bedingungen wie in der ursprünglichen Klausur
Prüfungsamt / examination office Aktuelles 


  • Diese Vorlesung setzt das Modul STOCH aus dem Sommersemester 2018 fort.
  • In dieser Vorlesung diskrete stochastische Prozesse eingeführt. Wir beginnen mit dem Poissonprozess und dessen Eigenschaften und wenden uns dann random walks und Markovketten zu. Wir werden in dieser Vorlesung - in Erweiterung des Moduls STOCH - "dynamische", also zeitveränderliche, zufällige Phänomene kennenlernen. Diese Vorlesung ist auch für Physiker und Ingenieure interessant, die bereits ein Grundwissen in der Stochastik haben.
  • Grundlagen: Vorlesungen Maß und Integral (MINT) und Stochastik (STOCH). Eine gute Zusammenfassung sind z.B. die Bücher
    - Schilling: Maß- und Integral. De Gruyter, Berlin 2015. ISBN: 978-3-11-034814-9. Zur hompage des Buchs
    - Schilling: Wahrscheinlichkeit. De Gruyter, Berlin 2017. ISBN: 978-3-11-035065-4. Zur homepage des Buchs
    • Literatur: wird in der VL bekanntgegeben. Ein Teil der VL beruht auch auf
      - Schilling: Martingale und Prozesse. De Gruyter, Berlin 2018. ISBN 978-3-11-035067-8 Zur homepage des Buchs

Stand:
Autor: René Schilling