VERSICHERUNGSMATHEMATIK

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Klaus D. Schmidt
Bachelorarbeiten
 

 
Voraussetzung, Ablauf, Ziel und Bewertung

Hinweise zur Ausführung

Freie Themen


Abgeschlossene Bachelorarbeiten

Sandra Kaps (2016)
Copulas auf verbundene Leben.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Enrico Arndt (2016)
Verzerrfunktionen und Transformationen von Copulas.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Michael Pahlke (2016)
Die Ordnungstransformation einer Copula in Versicherungen auf zwei verbundene Leben.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Stefan Lesche (2015)
Beispiele zur Credibility-Theorie mit erwartetem quadratischem Verlust.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Erik Schmidt (2015)
Die stochastische Ordnung für stochastische Matrizen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Alexander Hofmann (2015)
Stop-Loss Ordnungen für stochastische Folgen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Yann McCord (2015)
Einfluss der Priorität in der nichtproportionalen Rückversicherung.
(Klaus D. Schmidt, Heinz-Willi Goelden)
 
Kevin Mertingkat (2014)
Stochastische Matrizen und Markov-Ketten.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Tom Spiegler (2013)
Rekursionen für Matrix-Panjer-Folgen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Martin Haubold (2013)
Standardformel in Solvency II.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
André Neumann (2012)
Transformationen von Copulas und Sklar's Theorem.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Alexander Goloborodko (2012)
Prognose bei gewichtetem erwarteten quadratischen Prognosefehler.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 

 

C. Weber, 19.09.2016