VERSICHERUNGSMATHEMATIK

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Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik
 

  1993 – 2016


 
10.06.2016   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Von Finanzflüssen zu -werten: kritische Bemerkungen zur Versicherungs- und Finanzmathematik  (Abstract)

09.06.2016   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Minikurs: Marktkonsistente Bewertungen für Versicherungen (Immersion und partielle Immersion).

21.07.2014   Prof. Dr. Uwe Schmock (TU Wien, Finanz- und Versicherungsmathematik)
Estimation of Stochastic Dependence via Kendall's Tau

15.11.2013   Prof. Dr. Thorsten Schmidt (Universität Chemnitz)
Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik: Modellierung mit Copulas und Stochastischen Prozessen (Abstract)

29.11.2013   Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Funktionale von Feynman-Kac-Typ in der Lebensversicherungsmathematik (Abstract)

12.07.2013   PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Konstruktion von Sprungprozessen

21.06.2013   Dipl.-Math. Anja Schnaus (GenRe, Köln)
Anwendung von Methoden der Lebensversicherungsmathematik in der Schadenreservierung

07.06.2013   Dr. Jörg Schult (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.)
Bonus / Malus in der Kraftfahrtversicherung - mit und ohne Formeln

07.12.2012   Michael Fackler (Aktuar DAV)
Bewältigung von Katastrophen

30.11.2012   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Zeitkonsistente Risikomaße als Grundlage für Solvency II

30.11.2012   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Vortragsreihe: Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (3)

29.11.2012   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Vortragsreihe: Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (1 und 2)

12.10.2012   Dr. Heinz-Jürgen Klemmt (Gen Re)
Tailschätzung von Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Schadenportefeuilles

26.10.2012   Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Sensitivitäten der Thiele-Gleichung mittels linearer Operatoren

09.07.2012   Prof. Walter Gómez (Universidad de La Frontera, Chile)
Consumer demand systems based on discrete-continuous models.

04.06.2008   Heinz Matitschka (Berlin)
Gibt es markttypische Abwicklungsmuster?

14.12.2007   Jens Bartenwerfer (Berlin)
Statistik–Service des GDV zur Unterstützung der unternehmensindividuellen Tarifierung und Schadenreservierung.

07.12.2007   Marcus C. Christiansen (Universität Rostock)
Sensitivitätsanalyse in der Personenversicherung bezüglich Änderungen der Rechnungsgrundlagen.

16.11.2007   Christian Diepold (München)
Schadenreservierung bei einem Erstversicherer – Probleme aus der aktuariellen Praxis.

06.07.2007   Marko Helwich (Rostock)
Verweildauereffekte und semi-Markov Prozesse in der Personenversicherung.

08.06.2007   Fred Wagner (Leipzig)
Wertorientierte Steuerung im Versicherungsunternehmen.

04.07.2006   Egbert Dettweiler (Dresden)
Poisson Approximation für Punktprozesse.

20.01.2006   Egbert Dettweiler (Tübingen)
Vorhersage für Risikoprozesse.

29.11.2005   Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen III.

28.11.2005   Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen II.

28.11.2005   Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen I.

25.01.2005   Jan Schwientek (Ilmenau)
Untersuchungen zu integralinduzierten und bedingten integralinduzierten Ordnungen.

19.01.2005   Walter Purkert (Bonn)
Felix Hausdorff – Aspekte seines Lebens und Werkes.

30.04.2004   Antoine F. Gualtierotti (Lausanne)
On the Distributional Scope of Black–Scholes Formula.

27.04.2004   Ermanno Pitacco (Trieste)
Modelling Dynamic Mortality – A Survey.

06.01.2004   Klaus Th. Hess (Dresden)
Das kollektive Modell der Risikotheorie in der Schadenexzedenten–Rückversicherung.

07.11.2003   Egbert Dettweiler (Tübingen)
Über die Konstruktion von Punktprozessen.

17.10.2003   Bero Roos (Hamburg und Dresden)
Approximation von wichtigen Verteilungen in der Risikotheorie: Auf der Suche nach magischen Faktoren.

04.07.2003   Holger Lorenz (München)
Kalkulation von Lebensversicherungen am Beispiel von Berufsunfähigkeitsversicherungen.

29.11.2002   Magda Schiegl (München)
Der deutsche Strom–Spotmarkt: Zeitreihenanalyse und Produktpricing.

18.10.2002   Angelika May (Bonn)
Affine Zinsstrukturmodelle und ihre Anwendung auf den zukünftigen Rechnunngszins.

16.11.2001   Klaus–Peter Mangold (München)
Aktuare in der Schadenversicherung.

13.07.2001   Christian Schmidt–Leithoff (Dresden)
Die besonderen Schutzvorkehrungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) gegenüber denen des Bürgerlichen Rechts.

18.05.2001   Günter Last (Karlsruhe)
Asymptotik reparierbarer Systeme.

04.05.2001   Egbert Dettweiler (Tübingen)
Risikoprozesse und Ruinwahrscheinlichkeiten.

20.04.2001   Philippe Artzner (Strasbourg)
Acceptability of Multiperiod Risk.

19.04.2001   Philippe Artzner (Strasbourg)
An Attempt at Decentralized Risk Management with Coherent Risk Measures.

26.01.2001   Jens Bartenwerfer (Berlin)
Schätzung des Schadensatzes bei gestutzter klassifizierter Schadenhöhenverteilung.

19.01.2001   Leigh Halliwell (München)
Regression Models and Loss Reserving.

12.01.2001   Michael Fackler (München)
Kumulschadengefahr Autokasko in Deutschland.

23.06.2000   Magda Schiegl (München)
Bewertung von Unterreservierungsrisiken mittels Chain–Ladder und Monte–Carlo.

04.02.2000   Jürgen Behne (Siegen)
Mathematik der privaten Krankenversicherung. (Kompaktkurs)

19.01.2000   Hans Bühlmann (Zürich)
Die Interpretation des Anpassungskoeffizienten in der Risikotheorie.

04.05.1999   Klaus Th. Hess (Dresden)
Zerlegung von Stichproben und Anwendungen in der Versicherungsmathematik.

11.12.1998   Martin Morlock (Giessen)
Markov-Modelle in der Kraftfahrtversicherung.

04.12.1998   Andreas Rudolph (Heidelberg)
Anwendungen der Statistik in der Praxis.

27.11.1998   Michael Radtke (Dortmund)
Tarifierungs– und Analyse–Verfahren in der Autoversicherung.

20.11.1998   Klaus D. Schmidt (Dresden)
Vergleich von Risiken Stop–Loss Ordnungen.

13.11.1998   Josef Steinebach (Marburg)
Zur Abschätzung von Ruinwahrscheinlichkeiten in der Risikotheorie.

27.06.1997   Volker Mammitzsch (Marburg)
Zur Anwendung sequentieller Tests auf den Risikoprozeß.

20.06.1997   Gerhard Siegel (Köln)
Schadenschätzung in der privaten Krankenversicherung.

13.06.1997   Dieter Köhnlein (Oberursel)
Tarifierungsmodelle in der Kraftfahrtversicherung.

06.06.1997   Christian Buchta (Wien)
Zur Gram–Charlier Approximation in der Risikotheorie.

30.05.1997   Krzysztof Ostaszewski (Louisville)
The Fundamental Theorem of Asset Pricing.

17.01.1997   Jürgen Behne (Siegen)
Mathematik der privaten Krankenversicherung. (Kompaktkurs)

28.06.1996   Thomas Hanschke (Clausthal)
Stochastische Modelle in der Produktionsplanung.

21.06.1996   Axel Reich (Köln)
Anwendung risikotheoretischer Verfahren in der Praxis.

14.06.1996   Thomas Ridder (Karlsruhe)
Quantilsschätzer als Instrument zur Risikomessung.

07.06.1996   Manfred Helbig (Marburg)
Ertragsmessung in der Lebensversicherung.

07.07.1995   Jean Lemaire (Philadelphia)
How tough is the German bonus–malus system?

30.06.1995   Klaus J. Schröter (Karlsruhe)
Anwendung der Risikotheorie in der Lebensversicherungsmathematik.

16.06.1995   Henk Wolthuis (Amsterdam)
Introduction to the Markovian model of life insurance.

16.06.1995   Henk Wolthuis (Amsterdam)
Ordering of risks in life insurance.

19.05.1995   Thomas Mack (München)
Bedeutung und Berechnung des Standardfehlers der Spätschadenreserveschätzung.

03.02.1995   Hartmut Milbrodt (Köln)
Markov–Modelle, Versicherungsleistungsfunktionen und die Thiele'sche Integralgleichung.

27.01.1995   Volker Schmidt (Ulm)
Abschätzung der Ruinwahrscheinlichkeit bei Markov'sch moduliertem Schadenprozeß.

10.06.1994   Thomas Witting (München)
Mathematik in der Rückversicherung II.

09.06.1994   Thomas Witting (München)
Mathematik in der Rückversicherung I.

30.06.1993   Klaus D. Schmidt (Dresden)
Gibt es optimale Versicherungsprämien? (Antrittsvorlesung)

10.06.1993   Axel von Schaaffhausen (Hamburg)
Die Aufgaben des Versicherungsmathematikers in der Praxis.


C. Weber, 19.12.2016