VERSICHERUNGSMATHEMATIK

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Klaus D. Schmidt
Lehrveranstaltungen
 

 
Wintersemester 2015/2016     Sommersemester 2016     Regelmäßig gehaltene Lehrveranstaltungen    

Sommersemester 2016

Modul Math Ba PROSEM: Portfolio-Optimierung (Bachelor, 4. Semester)
Modul Math Ma VMPV: Versicherungsmathematik – Prognoseverfahren (Master, 2. Sem.)
Schmidt, Fuchs:   Modul Math Ma MMMA: Grundlagen der Copula-Theorie II (Master, 2. oder 4. Sem.)
Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik

Wintersemester 2015 / 2016

Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik – Versicherungsmathematik (Bachelor, 5. Semester)
Modul Math Ma VMRM: Versicherungsmathematik - Risikomodelle (Master, 1. Semester)
Schmidt, Fuchs:   Modul Math Ma MMMA: Grundlagen der Copula-Theorie (Master, 1. oder 3. Sem.)
Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik

Regelmäßig gehaltene Lehrveranstaltungen

Modul Math Ba MINT: Maß und Integral (3. Semester)
Modul Math Ba PROSEM: Stochastische Folgen (Bachelor, 4. Semester)
Modul Math Ba STOCH: Stochastik (4. Semester)
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik – Versicherungsmathematik (ab 5. Semester)
Modul Math Ma VMRM: Versicherungsmathematik - Risikomodelle (Master, 1. Sem.)
Modul Math Ma VMPV: Versicherungsmathematik – Prognoseverfahren (Master, 2. Sem.)
Modul Math Ma WIA: Seminar Portfolio–Optimierung (Teilmodul, Master, 2. Sem.)

Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik (ab 5. Semester)
Exkursion (ab 7. Semester)

Lehrveranstaltungen für die Math. Diplomstudiengänge (auslaufend):
Proseminar
Hilbert–Räume in der Stochastik (ab 7. Semester)
Hilbert–Räume in der Stochastik II (ab 7. Semester)
Stochastische Prozesse
Versicherungsmathematik I: Grundlagen (ab 5. Semester)
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung (ab 6. Semester)
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie (ab 7. Semester)
Versicherungsmathematik IV: Reservierung für Spätschäden (ab 6. Semester)
Seminar zur Versicherungsmathematik (ab 6. Semester)


 

C. Weber, 10.04.2015