Lehre/Teaching

VL Vertiefung Stochastik-Statistik (Modul Math Ba STOCHV), Wintersemester 2019/20

für Bachelor-Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik

Donnerstag 14:50 – 16:20, WIL/C307
Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A120

Gegenstand der Vorlesung sind Anwendungen der Stochastik in der Finanzmathematik und Risikobewertung.

Insbesondere werden folgende Themen behandelt:

  • Binomialbaummodell und Black-Scholes-Modell
  • Optimale Investition unter Risiko
  • Kohärente und Konvexe Risikomaße
  • Optimales Stoppen in diskreter Zeit

Im Zuge der Vorlesung werden auch Resultate über diskrete Martingale sowie zur konvexen Optimierung und deren Dualitätstheorie behandelt.

Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:

  • 7.11.
  • 21.11.
  • 5.12.
  • 19.12.
  • 16.1.
  • 30.1.

VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Wintersemester 2019/20

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Montag 13:00 – 14:30, WIL/C102
Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A124

Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:

  • 30.10.
  • 13.11.
  • 2.12.
  • 16.12.
  • 13.1.
  • 27.1.

VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM), Wintersemester 2018/19

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Dienstag 13:00 – 14:30, WIL/A124
Mittwoch 9:20 – 10:50, WIL/C104

Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:

Die mündlichen Prüfungen finden am 19.2. und 20.2. in Raum B316 statt. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.


VL Mathematical Finance II (Modul Math Ma-MMMA), Sommersemester 2018

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Montag 14:50 – 16:20, WIL/C104
Donnerstag 11:10 – 12:40, WIL/C104

Prüfungstermine: 23.7., 26.7. und 5.10. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.


VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Wintersemester 2017

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A221
Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A124

The lecture will be replaced by exercise classes on the following days:


VL Stochastic Calculus (Modul Math Ma STOCAL), Sommersemester 2017

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Dienstag 11:10 – 12:40, WIL/C102
Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C102

Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:


VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM), Wintersemester 2016/17

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Montag 14:50 – 16:20, WIL/A120
Dienstag 14:50 – 16:20, WIL/A124

Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten:

  • 24.10.
  • 14.11.
  • 28.11.
  • 12.12.
  • 9.1.
  • 23.1.

Hier finden Sie das Infoblatt zur Prüfung.

VL Random Graphs and Networks, Wintersemester 2016/17

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Dienstag 9:20 – 10:50, WIL/C129

Hier finden Sie einen Üblick zum Vorlesungsinhalt.


VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN), Sommersemester 2016

für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Dienstag 9:20 – 11:10, WIL/C102
Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C102

Archiv (Lehrveranstaltungen an der TU Dresden, TU Berlin und ETH Zürich vor WS 2015/16)